Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (STUDI KASUS PT. GUDANG GARAM Tbk.)

Abstract

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui model ARIMA (Autoregressif Integrated Moving Average) terbaik dalam melakukan prediksi harga saham harian PT. Gudang Garam Tbk. (GGRM) enam puluh hari kedepan yaitu pada Juli dan Agustus 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu harga saham harian di Bursa Efek Indonesia (BEI)  dari Januari 2019 sampai dengan semester pertama 2020. Periode ini digunakan peneliti karena terdapat perbedaan kondisi antara sebelum adanya pandemi covid-19 dan pada saat gejolak pasar terjadi di 2020 dengan fluktuasi harga saham yang dapat menggambarkan volatilitas pada GGRM. Hasil penelitian  menunjukkan model ARIMA terbaik (2,1,2) pada GGRM dengan nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari alpha 5% setelah dilakukan first difference untuk menghasilkan data yang stasioner.